Indicadores Comuns em Análise Técnica

A análise técnica envolve a utilização de uma variedade de indicadores para prever futuros movimentos de preços em criptomoedas. Neste guia, forneceremos uma introdução a uma selecção de indicadores técnicos comumente utilizados no comércio de criptomoedas e ofereceremos orientações práticas sobre a sua implementação.

Como Aplicar a Análise Técnica?

A análise técnica é como uma caixa de ferramentas, abrangendo um conjunto de ferramentas, cada uma com o seu próprio cenário de aplicação. Diferentes indicadores técnicos são adequados para diferentes condições de mercado, tais como ciclos a longo prazo ou identificação de mudanças de tendências. É crucial apreender as características de cada indicador a fim de os utilizá-los em todo o seu potencial.

Como método analítico significativo, a análise técnica centra-se na utilização de dados históricos do mercado para antecipar a direção futura do mercado. O sucesso deste método depende da capacidade do utilizador de seleccionar e aplicar habilmente os indicadores. Para facilitar a sua análise, este artigo apresentará vários indicadores comumente utilizados na análise técnica.

1. 1. Indicador de Média Móvel

2. 2. Índice de Força Relativa

3. 3. Oscilador estocástico

4. 4. MACDMoving Média de Convergência Divergência

5. 5. Faixa de Bollinger

Indicador de Média Móvel (MA)

O Indicador de Média Móvel (MA) é uma ferramenta de análise técnica que calcula o preço médio de um título durante um período de tempo específico. É frequentemente utilizado como um instrumento de tendências para identificar tendências de preços, sejam elas de curto, médio ou longo prazo, dependendo dos parâmetros seleccionados. O Indicador MA é calculado tomando a média dos preços durante o período especificado, e pode ajudar a suavizar as flutuações de preços a curto prazo. Alguns tipos de médias móveis normalmente utilizados incluem a Média Móvel Simples e a Média Móvel Exponencial. Traders e investidores utilizam a linha resultante, traçada num gráfico, para identificar potenciais pontos de entrada e saída de um título.

Fonte: TradingView

Qual É a Fórmula para Calcular a Média Móvel?

A Média Móvel (MA) é um indicador de análise técnica comumente utilizado que envolve o cálculo do preço médio de um ativo durante um período de tempo específico. Um tipo de Média Móvel é a Média Móvel Simples (SMA), que é calculada somando os preços de fecho do ativo desde o primeiro dia do período de tempo até ao último dia, e depois dividindo a soma pelo número de dias. Por exemplo, a fórmula para um SMA de 10 dias seria:

SMA = (preço de fecho no dia 1 + preço de fecho no dia 2 + ... + preço de fecho no dia 10) ÷ 10

Isso lhe daria o preço médio de fecho durante os últimos 10 dias. Para obter o SMA do dia atual, você precisaria utilizar o preço de fecho do dia mais recente no período de tempo.

Como Utilizar Médias Móveis para Identificar as Tendências: Dicas e Estratégias

Para determinar a relação entre o preço e a Média Móvel, você pode examinar se o preço está acima ou abaixo da MA. Se o preço estiver acima da MA, isso tipicamente indica um mercado forte e em alta. Inversamente, se o preço estiver abaixo da MA, isso tipicamente indica um mercado fraco e em baixa.

Além disso, você pode utilizar o cruzamento do preço e da MA para desencadear uma operação. Quando o preço atravessa a MA de baixo para cima, isso sugere um mercado forte e pode ser um bom momento para comprar. Pelo contrário, quando o preço cruza a MA de cima para baixo, isso sugere um mercado fraco e pode ser um bom momento para vender ou abrir posição no mercado.

Índice de Força Relativa (RSI)

O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador de análise técnica utilizado para medir a força e a dinâmica de um instrumento financeiro, tal como uma ação ou um par de moedas. J. Welles Wilder Jr. criou o RSI em 1978 para avaliar as condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado financeiro, e desde então tornou-se uma das ferramentas mais significativas para determinar tais condições no mercado de criptomoedas. O RSI calcula a força do mercado de criptomoedas analisando quanto o preço de fecho subiu e caiu durante um período de tempo especificado, gerando assim sinais de negociação. Traders e investidores utilizam o RSI para identificar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido e para tomar decisões de compra ou venda. O RSI é normalmente traçado numa escala de 0 a 100, com valores acima de 70 indicando que o ativo é sobrecomprado, e valores abaixo de 30 indicando que o ativo é sobrevendido.

Fonte: TradingView

Qual É a Fórmula para Calcular o Índice de Força Relativa?

O processo de cálculo do Índice de Força Relativa (RSI) envolve duas etapas.

1. Variação Média do Preço Ascendente: Para calcular a variação média do preço ascendente, soma-se a diferença entre o preço de fecho de cada dia e o preço de fecho do dia anterior, se for positivo, durante um período de N dias. Depois, divide-se essa soma por N para obter a variação média do preço ascendente ao longo do período. Matematicamente, a fórmula para a variação média do preço ascendente é:

Variação Média do Preço Ascendente = (Soma das Variações de Preço Positivas ao longo de N Dias) / N

2. Variação Médio do Preço Descendente: Para calcular a variação média do preço descendente, soma-se a diferença entre o preço de fecho de cada dia e o preço de fecho do dia anterior, se for negativo, durante um período de N dias. Em seguida, divide-se essa soma por N para obter a variação média do preço descendente ao longo do período. Matematicamente, a fórmula para a variação média para baixo do preço é:

Variação Média do Preço Descendente = (Soma das Variações de Preço Negativas ao longo de N dias) / N

3. Para simplificar o cálculo, as duas etapas podem ser combinadas numa única fórmula. A fórmula final para o RSI é: 

RSI = 100 - [100 / (1 + (Média da Variação do PreçoAscendente / Média da Variação do Preço Descendente))]

*Nota que N é um parâmetro que é tipicamente definido para 14 dias.

Esta fórmula calcula o valor do RSI dividindo a média da variação do preço ascendente pela média da variação do preço descendente e adicionando 1, depois dividindo 100 por essa soma e subtraindo o resultado de 100. O valor RSI resultante varia de 0 a 100 e indica se o ativo é sobrecomprado ou sobrevendido.

Como Utilizar o RSI para Identificar Tendências: Dicas e Estratégias

O RSI é uma ferramenta útil para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado. 

1. Se o RSI for superior a 70, é considerado sobrecomprado, indicando que o preço pode ser devido a uma inversão ou correção. Em tal situação, os operadores podem considerar vender ou utilizar a estratégia de shorting para o ativo. 

2. Se o RSI for inferior a 30, é considerado sobrevendido, indicando que o preço pode ter caído demasiado e que pode ser devido a um rebote. Neste caso, os operadores podem considerar comprar ou prolongar a compra do ativo.

Indicador de Oscilador Estocástico

O Oscilador Estocástico é um indicador popular de análise técnica utilizado nas operações para medir o impulso de um determinado ativo. Foi desenvolvido por George C. Lane nos anos 50 e foi concebido para avaliar se o preço de um activo excedeu o seu valor intrínseco. O oscilador utiliza os princípios da matemática estocástica para calcular a variação do preço atual em relação aos preços mais altos e mais baixos do ativo durante um período de tempo especificado. Os dados resultantes são então traçados num intervalo de 0-100, fornecendo uma visão da força das posições de compra e venda para as criptomoedas. Os operadores utilizam o oscilador estocástico para identificar as condições de sobrecompra e sobrevenda de um ativo. Ao mapear estes dados para um intervalo de 0-100, o Oscilador Estocástico oferece conhecimentos valiosos para a tomada de decisões informadas.

Fonte: TradingView

Qual é a Fórmula para Calcular o Indicador do Oscilador Estocástico?

O indicador do Oscilador Estocástico é composto por duas linhas: a linha %K e a linha %D. A linha %K é a linha principal e a linha %D é uma média móvel da linha %K.

1. A linha %K é calculada comparando o preço de fecho atual com o preço alto e baixo durante um determinado período.

2. A linha %D é uma média móvel da linha %K e é tipicamente calculada utilizando uma média móvel simples de 3 dias.

A fórmula de cálculo é a seguinte: 

%K = 100 * [(Fecho de hoje - Preço mais baixo) / (Preço mais alto - Preço mais baixo)] 

Nesta fórmula, "Fecho de hoje" é o preço de fecho do período atual, "Menor preço" é o preço mais baixo observado no período especificado, e "Alto" é o preço mais alto visto no mesmo período.

%D = N-period MA de %K

*N refere-se ao número de dias da média móvel simples.

Como Utilizar o Oscilador Estocástico para Identificar as Tendências: Dicas e Estratégias

É um indicador de momento que compara o preço de fecho de um título com a sua gama de preços durante um determinado período. O oscilador estocástico é tipicamente utilizado para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda de um título. Aqui estão algumas dicas e estratégias para utilizar o oscilador estocástico para identificar tendências: 

1. Utilize o oscilador estocástico para confirmar as tendências: Quando as duas linhas do oscilador estocástico se cruzam na região sobrecomprada ou sobrevendida, isto é conhecido como um sinal de cruzamento. Na região sobrevendida, um cruzamento crescente da linha %K acima da linha %D é considerado um sinal de compra. Em contrapartida, na região sobrecomprada, uma travessia decrescente da linha %K abaixo da linha %D é interpretada como um sinal de venda. 

2. Utilizar o oscilador estocástico para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda: O oscilador estocástico gera uma leitura em escala que varia de 0 a 100. Quando o valor %D excede 80, o título é considerado sobrecomprado, indicando um potencial para uma correção do mercado ou uma inversão do preço. Por outro lado, quando o valor %D cai abaixo de 20, o título é considerado sobrevendido, o que sugere uma possível oportunidade de compra ou recuperação do preço. 

Convergência/Divergência das Médias Móveis (MACD)

Convergência/Divergência das Médias Móveis (MACD) é uma ferramenta de análise técnica utilizada para identificar inversões de tendências e mudanças de dinâmica nos mercados financeiros. O indicador MACD é calculado utilizando duas médias móveis exponenciais (EMAs) - uma EMA mais rápida e uma EMA mais lenta. A primeira EMA é calculada num período de tempo mais curto, tipicamente 12 períodos, e a segunda EMA é calculada num período de tempo mais longo, tipicamente 26 períodos. A diferença entre estes dois EMAs é traçada como um histograma, e uma EMA de nove períodos do histograma é então traçada como uma linha de sinal. A sua função principal é acompanhar a progressão das tendências e verificar a sua robustez. Os comerciantes utilizam o MACD para identificar sinais de compra e venda e para confirmar a força de uma tendência.

Fonte: TradingView

Qual é a Fórmula para calcular o MACD?

1. Calcular a média móvel exponencial de 12 dias (EMA) do preço do título e a EMA de 26 dias do preço do título.

2. Subtrair o EMA de 26 dias do EMA de 12 dias para obter a linha DIF.

Linha DIF = EMA de 12 dias - EMA de 26 dias

3. Calcular uma EMA de 9 dias da linha MACD para obter a linha de sinal.

Linha do sinal = EMA de 9 dias da linha DIF

4. Traçar a linha MACD e a linha de sinal num gráfico.

MACD = DIF - MACD

Como Utilizar o MACD para Identificar Tendências: Dicas e Estratégias

Um mercado em alta pode ser identificado por um gráfico de barras MACD acima de 0, que serve como uma compra confiável ou sinal longo. 

Um mercado em baixa pode ser reconhecido por um histograma MACD com leitura abaixo de 0, que serve como venda adequada ou sinal curto.

Bollinger Band (BB)

Bollinger Bands (BB) são um indicador técnico amplamente utilizado na análise de stocks que ajuda a avaliar se o preço de um stock foi além do seu intervalo de movimento típico. Consistem numa linha intermédia, que é normalmente uma média móvel, juntamente com duas bandas superior e inferior. Se o preço da ação cruzar a faixa superior, o ativo pode ser considerado sobrecomprado, enquanto que se cruzar a faixa inferior, pode ser considerado sobrevendido. Ao utilizar Bollinger Bands, os investidores podem ter uma ideia de quando comprar ou vender um ativo.

Fonte: TradingView

Qual é a Fórmula para Calcular o Indicador Bollinger Band?

1. Linha do Meio: Calcular a Média Móvel Simples (SMA):

SMA = (soma dos preços de fecho durante n períodos) / n

2. Calcular o desvio padrão (SD) dos preços de fecho durante os mesmos n períodos:

SD = sqrt[(1/n) * Soma[(preço de fecho - SMA)^2]]

3. Calcular a banda superior do Bollinger (UBB): 

UBB = SMA + (SD* K)

4. Calcular a banda inferior do Bollinger (LBB):

LBB = SMA - (SD* K)

Nota: O valor de K é tipicamente fixado em 2, o que significa que as Bollinger Bands Superiores e Inferiores são fixadas em dois desvios padrão acima e abaixo do SMA.

Como Utilizar BB para Identificar Tendências: Dicas e Estratégias

Para identificar potenciais oportunidades de compra, pode utilizar o limite inferior das Bollinger Bands. Quando o preço de um ativo cai abaixo deste limite, sugere que o ativo está atualmente sobrevendido, indicando uma possível tendência ascendente. Nesses casos, pode valer a pena considerar comprar ou prolongar a compra do ativo

Por outro lado, o limite superior das Bollinger Bands pode ser utilizado para identificar potenciais oportunidades de venda. Se o preço de um bem sobe acima deste limite, sugere que o bem está actualmente sobre-comprado, indicando uma possível tendência descendente. Em tais casos, pode valer a pena considerar vender ou utilizar a estratégia de shorting para o ativo. 

Como Escolher os Indicadores Técnicos Certos para o Trading de Cripto?

Ao seleccionar indicadores técnicos, é importante evitar confiar apenas na análise técnica, uma vez que pode nem sempre ser exata e não deve ser a única base para as decisões comerciais. Outros fatores, tais como fundamentos de mercado e fatores macroeconômicos, devem também ser levados em consideração. Para escolher eficazmente um indicador de análise técnica, é essencial ter uma compreensão profunda dos seus fundamentos, incluindo o seu cálculo e utilização prática. Além disso, é crucial criar um plano de operação bem definido que incorpore os indicadores escolhidos, incluindo pontos de entrada e saída, stop-loss e take-profit, para gerir eficazmente o risco. A análise técnica deve ser vista como uma ferramenta, que quando combinada com outros fatores importantes tais como a percepção do mercado, condições políticas e econômicas, pode ajudar a embasar as decisões de trading.

FAQ

P: Que indicadores técnicos são melhores para a negociação de criptomoedas?

A: A escolha de indicadores técnicos para o comércio de criptomoedas pode depender de vários fatores. Alguns indicadores populares utilizados no comércio de criptomoeda incluem Médias Móveis (MA), Índice de Força Relativa (RSI), Oscilador Estocástico, Divergência de Convergência Média Móvel (MACD), e Bollinger Bands. No entanto, é importante notar que a eficácia destes indicadores pode variar dependendo das condições do mercado e da estratégia individual do comerciante. Em última análise, a seleção de indicadores técnicos devem se basear numa compreensão profunda dos seus fundamentos e aplicação prática no contexto da criptomoeda específica que está sendo negociada.

P: Quais os indicadores técnicos são mais úteis para o trading de criptomoedas?

R: De todos os indicadores de análise técnica disponíveis, as médias móveis são amplamente reconhecidas como uma das ferramentas mais versáteis e comumente utilizadas para analisar as tendências do mercado.

Isto não é uma orientação de investimento. Por favor, conduza a sua própria pesquisa quando investir em qualquer projeto.