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O que é o Indicador DMI no Trading e como usá-lo?
2023/05/04 11:22:20
Prefácio: Breve Introdução ao Indicador DMI
O indicador do Índice de Movimento Direcional (Directional Movement Index - DMI) foi desenvolvido por J. Welles Wilder, um conhecido analista técnico americano que também inventou o indicador do Índice de Força Relativa (RSI). O indicador DMI na análise técnica tem valores que oscilan entre 0 e 100, e é usado para avaliar tendências e direções de preços.
O que é o Indicador DMI?
O indicador DMI é usado para identificar a força e a direção da tendência quando operar. Ele determina a força e a direção da tendência calculando a corrente alta e a corrente baixa, bem como identificando a direção das mudanças de preço. O indicador pode identificar de forma independente a força e o impulso tanto de longo como de curto prazo, tornando-o relativamente menos frequente entre os indicadores de análise técnica. O indicador consiste em três linhas: uma linha de movimento direcional positiva (+DI) e uma linha de movimento direcional negativa (-DI), assim como uma terceira linha opcional, chamada de índice direcional médio (ADX).
Qual é a fórmula para calcular o indicador DMI?
O indicador DMI pode ser usado para avaliar se a tendência do mercado é clara. A fórmula é a seguinte:
1. Calcular os valores de +DM e -DM antes de medir +DI e -DI. A seguinte fórmula descreve como calcular +DM e -DM sujeito a certas condições:
a. +DM: Elevação atual - Elevação anterior
b. -DM: Baixo anterior - Baixo atual
c. Cálculos adicionais:
i. Se +DM for inferior a 0, +DM é 0.
ii. Se -DM for menor do que 0, -DM é 0.
iii. Se +DM for maior que -DM, -DM é igual a 0.
iv. Se -DM for maior que +DM, +DM é igual a 0.
2. Calcule um intervalo verdadeiro (TR):
a. A: Corrente alta - Fechamento anterior
b. B: Fechamento anterior - Corrente baixa
c. C: Corrente alta - Corrente baixa
d. O valor TR leva o máximo entre A, B, e C acima.
3. Calcule +DI:
+DI = (A soma de +DM para N períodos / A soma de TR para N períodos) × 100
4. Calcular -DI:
DI = (A soma de -DM para N períodos / A soma de TR para N períodos) × 100
5. Calcular ADX:
a. DX = [(+DI - - -DI) / (+DI + -DI)] × 100
b. ADX = A soma dos períodos DX / N
N é tipicamente tomado como 14. Apesar do complexo cálculo do DMI, o indicador DMI é fácil de usar.
Como mostrado na figura seguinte, as linhas em verde, vermelho e azul referem-se a +DI, -DI, e ADX, respectivamente.
Princípios do DMI
O indicador DMI é composto de três linhas, duas das quais determinam a força das direções em alta e em baixa: +DI e -DI. O +DI é usado para avaliar uma tendência ascendente do mercado, enquanto o -DI é usado para avaliar uma tendência descendente do mercado. Além disso, o ADX se concentra em analisar a força da tendência. Quando um valor ADX é alto, indica que a tendência de mercado é forte, enquanto um valor baixo de ADX sugere uma tendência de mercado fraca.
O indicador DMI pode distinguir entre mercados com e sem tendência através do ADX, e dividir as tendências em mercados longos e curtos através de +DI e -DI.
Padrões Comuns do DMI
O indicador DMI, composto de três linhas, flutua entre 0 e 100. +DI e -DI são usados para determinar a força dos bulls e bears, respectivamente. O ADX é usado para medir a força das tendências do mercado. Tipicamente, 25 é tomado como referência de avaliação para ADX, e as posições relativas de +DI e -DI são usadas para determinar as direções.
ADX <25 Refere-se a um Non-Trending Market
ADX pode ser usado para determinar se o mercado tem uma tendência clara. Quando um valor ADX é inferior a 25, indica que o mercado está em uma fase de consolidação lateral sem uma tendência clara. Neste momento, podem ser adotadas estratégias contrárias de curto prazo, ou pode ser sábio adiar a operação até que surja uma tendência clara.
ADX >25 Refere-se a um Trending Market
Um valor ADX superior a 25 manifesta um mercado de tendências ao invés de uma fase de consolidação. Além disso, +DI e -DI podem ser usados para identificar a direção da tendência subseqüente para uma análise mais completa.
+DI > -DI Refere-se a um mercado com tendência de longo prazo
Quando +DI cruza acima de -DI, chama-se uma golden cross entre +DI e -DI, com +DI maior que -DI. Isto representa uma tendência de alta no mercado (bullish trend), e se o ADX também for maior que 25, ele entra oficialmente em um mercado com tendências longas, e é mais provável que a tendência de alta continue.
-DI > +DI Refere-se a um mercado com tendência de curto prazo
Quando -DI cruza acima de +DI, uma golden cross ocorre entre -DI e +DI, sugerindo que -DI está acima de +DI. Isto representa uma tendência de baixa no mercado (bearish trend), e se o valor ADX sobe acima de 25, indica que uma tendência de mercado curta está em andamento, ou seja, uma maior chance de continuação do impulso descendente.
Como usar o indicador DMI para identificar as tendências?
O Indicador DMI enfatiza a medição da força da tendência e a direção das criptos. Este indicador pode ser utilizado para a identificação de tendências da seguinte forma:
1. Verifique se ADX é maior que 25: ADX é outro componente do indicador DMI, usado para medir a força da tendência. Quando o valor ADX está acima de 25, a tendência é geralmente considerada forte, e o mercado tem uma direção clara, enquanto ADX abaixo de 25 normalmente implica uma tendência fraca em uma fase de consolidação. Como resultado, os traders podem entrar no mercado quando a tendência é forte e sair quando vem uma tendência fraca.
2. Determine as posições de +DI e -DI: +DI é usado para medir a força de uma tendência de alta, enquanto -DI mede a força de uma tendência de baixa. Quando +DI é maior que -DI, é geralmente considerado uma tendência de alta, ou uma bullish trend. Se -DI estiver acima de +DI, uma tendência de baixa está em andamento, indicando uma bearish trend.
3. Avaliar de forma abrangente +DI, -DI e ADX: Se os traders quiserem encontrar um mercado com uma direção clara e forte tendência, os seguintes métodos podem ser usados.
a. Forte tendência de alta (bullish trend): +DI > -DI e ADX > 25
b. Forte tendência de baixa (bearish trend): -DI > +DI e ADX > 25
O Indicador DMI pode funcionar com outros indicadores?
O indicador DMI é bom para avaliar a força de uma tendência, mas não pode determinar se o mercado é excessivamente otimista ou pessimista, ou se está em condições de sobrecompra ou sobrevenda. Portanto, ele pode ser combinado com o indicador RSI ou com o Estocástico (KD) para melhorar a precisão e a confiabilidade dos sinais comerciais.
Conclusão
Embora o indicador DMI possa ser mais complicado de calcular e usar, ele é uma ferramenta altamente precisa para fazer julgamentos informados. Se ele puder ser combinado com dados de diferentes dimensões, como dados fundamentais, uma melhor identificação das tendências levará a uma análise mais abrangente do mercado.
FAQ
P: Como usar o indicador DMI no trading de cripto?
R: O indicador DMI pode identificar pontos claros de mudança de tendência. A condição para determinar uma forte bullish trend (tendência de alta) é quando +DI é maior que -DI, e ADX está acima de 25. Quanto a uma forte bearish trend (tendência de baixa), -DI excede +DI e ADX é maior do que 25.
P: Como utilizar o indicador DMI para determinar a direção do mercado?
R: Quando o valor +DI sobre um valor -DI se refere a uma bullish trend (tendência de alta), o valor -DI superior ao valor +DI manifesta uma bearish trend (tendência de baixa).
Isto não é uma orientação de investimento. Por favor, conduza a sua própria pesquisa quando investir em qualquer projeto.
