保证金余额及盈亏计算
2023/07/23 01:22:30
USDⓈ-M永续合约交易业务下,每个用户都有独立的“衍生品账户”,该账户用于衍生品交易资金担保与结算。
保证金余额
保证金余额为衍生品账户的实时资产,即衍生品账户的总资产,包括未实现盈亏。保证金余额分为全仓保证金余额与逐仓保证金余额。
全仓保证金余额 = 账户余额 - 全部逐仓持仓成本 + 全部全仓未实现盈亏
逐仓保证金余额 = 逐仓持仓成本 + 逐仓未实现盈亏
当保证金余额小于等于维持保证金时触发强制减仓或爆仓。
账户余额计算
账户余额 = 总净转入资产 + 永续合约已实现盈亏 - 总合约手续费 - 总强平费 + 总资金费用 - 期权订单金额 + 期权盈亏
公式细化:
账户余额 = ( 转入 + 转出 ) + ( 全仓已实现盈亏 + 逐仓已实现盈亏 ) - ( 全仓总开仓手续费 + 全仓总平仓手续费 + 逐仓总开仓手续费 + 逐仓总平仓手续费 ) - ( 全仓强平费 + 逐仓强平费 ) + ( 全仓资金费用 + 逐仓资金费用 ) - ( 期权权利金 + 期权手续费 ) + ( 期权盈亏 )
全仓模式下可用余额计算
全仓模式下可用余额即在全仓模式下可以用于开仓的保证金。全仓仓位的浮动盈利可以用于继续开仓。
1、单币种保证金模式 & 双向持仓模式
可用余额 = 当前交易区计价币账户余额 - 当前交易区全部标的逐仓持仓成本 - 当前交易区全部标的全仓持仓成本 - 当前交易区全部标的冻结保证金 + 当前交易区全部标的全仓未实现盈亏
其中,
单个仓位持仓成本 = 持仓数量 * 持仓均价 / 倍数
单个委托冻结保证金 = 下单委托数量 * 委托价格 / 倍数
单个仓位未实现盈亏:
多仓未实现盈亏 = ( 最新标记价格 - 持仓均价 ) * 持仓数量
空仓未实现盈亏 = ( 持仓均价 - 最新标记价格 ) * 持仓数量
2、单币种保证金模式 & 单向持仓模式
(1) 买卖方向与仓位方向相同时,可用余额计算如下:
可用余额 = 当前交易区计价币账户余额 - 当前交易区全部标的逐仓持仓成本 - 当前交易区全部标的全仓持仓成本 - 当前交易区全部标的冻结保证金 + 当前交易区全部标的全仓未实现盈亏
其中,
单个仓位持仓成本 = 持仓仓位数量 * 持仓均价 / 倍数
单个委托冻结保证金 = 下单委托数量 * 委托价格 / 倍数
单个仓位未实现盈亏:
多仓未实现盈亏 = ( 最新标记价格 - 持仓均价 ) * 持仓数量
空仓未实现盈亏 = ( 持仓均价 - 最新标记价格 ) * 持仓数量
(2) 买卖方向与仓位方向相反时,可用余额计算如下:
可用余额 = 当前交易区计价币账户余额 - 当前交易区全部标的逐仓持仓成本 - 当前交易区其他标的全仓持仓成本 - 当前交易区全部标的冻结保证金 + 当前交易区全部标的全仓未实现盈亏 + 当前标的全仓持仓成本
3、混合保证金模式&双向持仓模式
可用余额 = 全部交易区全部币种余额 * USD汇率 - 全部交易区全部标的逐仓持仓成本 * USD汇率 - 全部交易区全部标的全仓持仓成本* USD汇率 - 全部交易区全部标的冻结保证金* USD汇率 + 全部交易区全部标的全仓未实现盈亏* USD汇率
4、混合保证金模式 & 单向持仓
(1) 买卖方向与仓位方向相同时,可用余额计算如下:
可用余额 = 全部交易区全部币种余额 * USD汇率 - 全部交易区全部标的逐仓持仓成本 * USD汇率 - 全部交易区全部标的全仓持仓成本 * USD汇率 - 全部交易区全部标的冻结保证金 * USD汇率 + 全部交易区全部标的全仓未实现盈亏 * USD汇率
(2) 买卖方向与仓位方向相反时,可用余额计算如下:
可用余额 = 全部交易区全部币种余额 * USD汇率 - 全部交易区全部标的逐仓持仓成本 * USD汇率 - 全部交易区其他标的全仓持仓成本 * USD汇率 - 全部交易区全部标的冻结保证金 * USD汇率 + 全部交易区全部标的全仓未实现盈亏 * USD汇率 + 当前交易区当前标的全仓持仓成本 * USD汇率
逐仓模式下可用余额计算
逐仓模式不支持混合保证金模式。
1、单币种保证金模式 & 双向持仓模式
可用余额 = 当前交易区计价币账户余额 - 当前交易区全部标的逐仓持仓成本 -当前交易区全部标的全仓持仓成本 - 当前交易区全部标的全仓冻结保证金
2、单币种保证金模式 & 单向持仓模式
(1) 买卖方向与仓位方向相同时,可用余额计算如下:
可用余额 = 当前交易区计价币账户余额 - 当前交易区全部标的逐仓持仓成本 -当前交易区全部标的全仓持仓成本 - 当前交易区全部标的全仓冻结保证金
(2) 买卖方向与仓位方向相反时,可用余额计算如下:
可用余额 = 当前交易区计价币账户余额 - 当前交易区其他标的逐仓持仓成本 - 当前交易区全部标的全仓持仓成本 - 当前交易区全部标的冻结保证金 + 当前标的逐仓持仓成本
未实现盈亏
多仓未实现盈亏 = ( 最新标记价格 - 持仓均价 ) * 持仓数量
空仓未实现盈亏 = ( 持仓均价 - 最新标记价格 ) * 持仓数量
例:用户在USDT永续合约交易区双向持仓模式下交易,在BTCUSDT永续合约价格为 28000 USDT时买入开多 0.2 BTC,又在 28500 USDT的时候卖出开空 0.1 BTC,当最新标记价格达到 29000 USDT时,用户仓位的未实现盈亏为:
多仓:( 29000 - 28000 ) * 0.2 = 200 USDT
空仓:( 28500 - 29000 ) * 0.1 = - 50 USDT
已实现盈亏
多仓已实现盈亏 = ( 平仓成交价格 - 持仓均价 ) * 平仓数量
空仓已实现盈亏 = ( 持仓均价 - 平仓成交价格 ) * 平仓数量
例:接上个例子,随着行情继续上涨用户进行平仓,两个仓位均以 29500 USDT的价格成交,用户仓位的已实现盈亏为:
多仓:( 29500 - 28000 ) * 0.2 = 300 USDT
空仓:( 28500 - 29500 ) * 0.1 = - 100 USDT