現貨指數價格計算規則
2023/07/23 04:54:35
USDⓈ-M永續合約的現貨指數價格是參照各大現貨交易市場的價格,根據其加權平均後得到的綜合價格指數。
權重比例
在現貨指數價格計算中,參考交易平台包括 Binance、Bitmex、Bybit、OKX、Bitfinex、Huobi、Kucoin、Bitget、Kraken、MEXC,各家權重為各自交易所過去4小時的成交量佔以上參考平台過去4小時成交總量的比例。
樣本數據採樣頻率:每秒取一次。
算法公式
其中,
WPi 為 i 幣種的加權指數價格
Pij 為 i 幣種在 j 交易所的有效現貨價格
Wj 為 j 交易所的權重
Wj = j 交易所過去4小時成交量 / ∑{參考平台過去4小時成交總量}
取值異常保護
1、單一價格來源偏離
當某個交易所的最新價格偏離所有價格來源的中位數價格超過5%時,在計算加權平均值時,該交易所的價格權重將被設置為零,剩餘交易所按照成交量佔比重新計算各自權重。待該交易所數據恢復正常後,我們將會恢復該交易所的權重。
每4個小時為一個計算週期,其中 Binance、OKX 以及 Coinbase 這3家交易所不受此限制。
2、數據來源獲取異常
當某個交易所的數據源無法獲取,但在最近10秒內重新獲取數據,則取最新獲得的數據結果用於指數價格的計算;當某個交易所的數據源超過10秒無法獲取,在計算加權平均值時,該交易所的價格權重將被設置為零,剩餘交易所按照成交量佔比重新計算各自權重。待該交易所數據正常獲取後,我們將會恢復該交易所的權重。
3、默認權重
當參考全部平台的數據都出現異常時,則按照默認權重比例來計算指數價格。
交易所 | Binance | Bitmex | Bybit | OKX | Bitfinex | Huobi | Kucoin | Bitget | Kraken | MEXC |
默認權重 | 30% | 15% | 15% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
由於各個數據源客觀上存在差異,以上各種情況發生導致指數價格調整可能會出現大幅波動,從而對持倉賬戶帶來較大風險,請注意提前防範。